20. Article

Iestāde, kas aprēķina tirgus risku kapitāla prasības, izmantojot riskam pakļautās vērtības (turpmāk RPV) iekšējos modeļus, publisko: 20.1. katram apakšportfelim, kuram piemēro RPV iekšējos modeļus: 20.1.1. izmantoto modeļu aprakstu, 20.1.2. piemēroto stresa testu aprakstu, 20.1.3. aprakstu par pieejām, ko izmanto atpakaļejošo pārbaužu veikšanai un iekšējo modeļu un modelēšanas procesu pareizības un konsekvences apstiprināšanai; 20.1.4. iestāde, kas izmanto saistību neizpildes riska un migrācijas riska iekšējos modeļus, un iestāde, kas izmanto korelācijas tirdzniecības portfeļa specifiskā riska iekšējos modeļus, aprakstu par iekšējos modeļos izmantotajām metodēm un riska novērtējumu, atklājot likviditātes nodrošināšanas periodam izmantotās pieejas, kapitāla pietiekamības noteikšanai izmantotās metodes un modeļu novērtēšanā izmantotās pieejas; 20.2. informāciju par riskiem, kuriem Komisija RPV iekšējos modeļus atļāvusi piemērot pilnībā vai daļēji; 20.3. informāciju par to, kādu metodoloģiju iestāde izmanto, lai noteiktu iekšējās kontroles sistēmas attiecībā uz tirdzniecības portfeli atbilstību MKPA noteikumu 7. pielikuma 2. daļas prasībām un to, cik lielā mērā tā atbilst MKPA noteikumu 7. pielikuma 2. daļas prasībām; 20.4. informāciju par šādiem elementiem: 20.4.1. aprēķināto augstāko, zemāko un vidējo katras aprēķina dienas riskam pakļauto vērtību pārskata periodā un pārskata perioda beigās, 20.4.2. aprēķinātās augstākās, zemākās un vidējās riskam pakļautās vērtības stresa testu rezultātiem pārskata periodā un pārskata perioda beigās, 20.4.3. iestāde, kas izmanto saistību neizpildes riska un migrācijas riska iekšējos modeļus, un iestāde, kas izmanto korelācijas tirdzniecības portfeļa specifiskā riska iekšējos modeļus, aprēķināto augstāko, zemāko un vidējo kapitāla prasību pārskata periodā un pārskata perioda beigās; 20.5. riskam pakļautās vērtības katras aprēķina dienas beigās salīdzinājumu ar izmaiņām nākamās dienas portfeļa vērtībā kopā ar analīzi par būtiskiem vērtības pārsniegumiem pārskata periodā; 20.6. iestāde, kas izmanto saistību neizpildes riska un migrācijas riska iekšējos modeļus, un iestāde, kas izmanto korelācijas tirdzniecības portfeļa specifiskā riska iekšējos modeļus, aprēķināto kapitāla prasību kopā ar vidēji svērto likviditātes nodrošināšanas periodu katrai portfeļa pozīcijai vai pozīciju kopumam. 22 (Grozīts ar FKTK 13.11.2010. noteikumiem Nr.312; FKTK 09.12.2011. noteikumiem Nr.303) Operacionālais risks