193. Article

Kapitāla prasību aprēķinam paredzētu iekšējo modeļu izstrādāšanai un izmantošanai iestāde izstrādā un ievieš politikas, procedūras un kontroli, lai nodrošinātu modeļa un modelēšanas procesa integritāti. Šajās politikās, procedūrās un kontrolē ietilpst: 193.1. iekšējā modeļa pilnīga integrācija visās iestādes pārvaldīšanas informācijas sistēmās un iestādes portfelī iekļauto kapitāla vērtspapīru portfeļa pārvaldīšanā. Iekšējie modeļi ir pilnībā integrēti iestādes riska pārvaldīšanas infrastruktūrā, ja tos konkrēti lieto šādiem mērķiem: kapitāla vērtspapīru portfeļa darbības rezultāta noteikšanai un izvērtēšanai (ieskaitot to pārvērtēšanu, pamatojoties uz to riska lielumu), ekonomiskā kapitāla iedalīšanai kapitāla vērtspapīriem un kopējās kapitāla pietiekamības un ieguldījumu pārvaldīšanas procesa novērtēšanai; 193.2. pārvaldīšanas sistēmu, procedūru un kontroles funkciju izveidošana, lai nodrošinātu visu iekšējā modelēšanas procesa elementu periodisku un neatkarīgu pārskatīšanu, ieskaitot modeļu pārskatīšanas rezultātu apstiprināšanu, modeļu ievaddatu pārbaudīšanu un modeļu rezultātu pārskatīšanu, piemēram, riska aprēķinu tiešu pārbaudi. Šajos pārskatos novērtē modeļu ievaddatu un rezultātu precizitāti, pilnīgumu un piemērotību, un tie ir vērsti gan uz tādu iespējamo kļūdu atklāšanu un ierobežošanu, kas saistītas ar zināmām nepilnībām, gan uz vēl nezināmu modeļa nepilnību identificēšanu. Šādu pārskatīšanu var veikt iekšēja neatkarīga struktūrvienība vai neatkarīga ārēja trešā puse; 193.3. adekvātas sistēmas un procedūras, lai uzraudzītu ieguldījumu limitus un kapitāla vērtspapīru riska darījumu apmēru; 193.4. struktūrvienības, kas atbild par modeļa izstrādāšanu un piemērošanu, nav funkcionāli atkarīgas no struktūrvienībām, kas atbild par atsevišķo ieguldījumu pārvaldīšanu; 193.5. atbildīgajiem par jebkuru modelēšanas procesu ir atbilstoša kvalifikācija. Vadība norīko modelēšanas vajadzībām pietiekami prasmīgu un kompetentu personālu. 4.3. Apstiprināšana un dokumentēšana