20. Article

Iestāde izstrādā un īsteno skaidri noteiktas vispārējās tirdzniecības portfeļa pārvaldīšanas politikas un procedūras. Šādas politikas un procedūras minimālajā gadījumā nosaka: 20.1. kurus darījumus uzskata par tirdzniecības darījumiem un kurus iekļauj tirdzniecības portfelī kapitāla prasību aprēķina nolūkā; 20.2. cik lielā mērā ir iespējams katru dienu novērtēt pozīciju pēc tirgus vērtības ar atsauci uz aktīvu, likvīdu divpusēju tirgu (two-way-market); 20.3. pozīcijām, kuru novērtēšanai izmanto modeli, noteiktā mērā iestāde var: 20.3.1. identificēt visus pozīcijas būtiskos riskus; 20.3.2. ierobežot visus pozīcijas būtiskos riskus ar instrumentiem, kuriem pastāv aktīvs, likvīds divpusējs tirgus; 20.3.3. noteikt pamatotus modelī izmantotos galvenos pieņēmumus un parametru aplēses; 20.4. cik lielā mērā iestāde var un tai nepieciešams veikt tādu pozīciju novērtēšanu, ko var pamatot vai salīdzināt ar ārējiem datiem; 20.5. pakāpi, kādā tiesiskie ierobežojumi vai citas operacionālās prasības var kavēt iestādes spēju veikt pozīcijas likvidāciju vai riska ierobežošanu īsā termiņā; 20.6. cik lielā mērā iestāde var un tai nepieciešams aktīvi pārvaldīt tirdzniecības portfeļa pozīcijas; 20.7. apmēru, kādā iestāde var pārnest risku vai pozīcijas no netirdzniecības uz tirdzniecības portfeli un pretēji, un kritērijus šādai pārnešanai.