224. Article

Ja iestādei nav katru dienu pieejama informācija par ieguldījumu fonda faktisko ieguldījumu struktūru, iestāde var aprēķināt pozīcijas riska kapitāla prasību (vispārējā un specifiskā riska) atbilstoši šajā daļā izklāstītajām metodēm, ievērojot šādus nosacījumus: 224.1. pieņem, ka pirmais ieguldījums ir veikts ieguldījumu fonda prospektā uzrādītajā aktīvā, kas veido lielāko pozīcijas riska (vispārējā un specifiskā) kapitāla prasību, maksimāli pieļaujamajā apmērā, pēc tam turpinot ieguldīt lejupejošo kapitāla prasību secībā maksimāli katrai aktīvu kategorijai pieļaujamajā apmērā, līdz ir sasniegts maksimālais kopējais ieguldījumu ierobežojums. IFA pozīciju uzskata par pozīciju tādos ieguldījumu fonda prospektā uzradītajos aktīvos, kas noteikti saskaņā ar šā punkta pirmo teikumu, kopumu; 224.2. aprēķinot kapitāla prasību pozīciju riskam, iestāde ņem vērā maksimālo netiešo risku, ko var uzņemties ieguldījumu fonds, izmantojot sviras rādītāju, proporcionāli palielinot ieguldījumu fonda ieguldījumus katrā aktīvu kategorijā prospektā pieļaujamajā apmērā, līdz ir sasniegts maksimālais kopējais ieguldījumu ierobežojums; 224.3. ja saskaņā ar šo punktu aprēķinātā vispārējā un specifiskā riska kapitāla prasība pārsniedz 218. punktā paredzēto, kapitāla prasību nosaka 218. punkta līmenī. 238