25. Article

Kapitāla vērtspapīru riska svērtā vērtība ir iestādes PZ no kapitāla vērtspapīriem, ko nosaka, izmantojot iekšējos riskam pakļautās vērtības (turpmāk ─ RPV) modeļus, ja tajos tiek piemērots 99. percentiles vienpusējs (one-tailed) ticamības intervāls attiecībā uz starpību starp ceturkšņa ienākumiem un attiecīgajiem ilgtermiņa izlases ienākumiem, kas pārrēķināti aprēķina datumā, lietojot bezriska likmi, reizinājumā ar 12.5. Kapitāla vērtspapīru portfeļa riska svērtā vērtība nedrīkst būt mazāka par saskaņā ar SNV/SVZ pieeju aprēķināto minimālo kapitāla vērtspapīru riska svērto vērtību un atbilstošo PZ summas reizinājuma ar 12.5 kopsummu, ja šajā aprēķinā SNV nosaka saskaņā ar šā pielikuma 2. daļas 60. punktu un SNZ attiecīgi saskaņā ar šā pielikuma 2. daļas 61. un 62. punktu.