8. Article

Atkāpjoties no 7. punkta prasībām, iestāde, kas rēķina pozīcijas riska, norēķinu un darījuma partnera kredītriska kapitāla prasību tirdzniecības portfeļa riska darījumiem saskaņā ar MKPA noteikumu II sadaļas 3. nodaļas 1. 3. daļu vai, ja Komisija to atļauj, izmantojot iekšējos modeļus, netirdzniecības portfeļa klienta (darījuma partnera) riska darījumu vērtību kopsummu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu, bet tirdzniecības portfeļa attiecīgā klienta riska darījumu vērtību aprēķina kā šādu vērtību kopsummu: 8.1. visu klienta emitēto finanšu instrumentu tīro garo pozīciju kopsummas un tīro īso pozīciju kopsummas starpība, ja tā ir pozitīva. Katra finanšu instrumenta tīro pozīciju aprēķina saskaņā ar MKPA noteikumu II sadaļas 3. nodaļas 1. daļu; 8.2. klienta emitēto parāda vērtspapīru un kapitāla vērtspapīru tīrā pozīcija, kas izveidojas šo vērtspapīru sākotnējās izvietošanas laikā. Sākotnējās izvietošanas tīrā pozīcija ir atbilstošā vērtspapīra sākotnējās izvietošanas pozīcija, kas samazināta par vērtspapīriem, kas jau izvietoti tirgū vai nodoti sākotnējai izvietošanai trešajai personai; 8.3. tādu tirdzniecības portfelī iekļauto norēķinu riskam un darījuma partnera riskam pakļauto riska darījumu ar klientu (savstarpēji saistītu klientu grupu) vērtība, kas aprēķināta saskaņā ar MKPA noteikumu II sadaļas 3. nodaļas 2. vai 3. daļas prasībām. Nosakot šādu riska darījumu vērtību saskaņā ar MKPA noteikumu 236. punktu, piemēro tikai kredītriska standartizēto pieeju. 9