17. Article

Pret procentu likmju izmaiņām jutīgo aktīvu un pasīvu termiņstruktūru novērtē, aprēķinot procentu riska neto pozīciju un procentu riska kopējo pozīciju: 17.1. procentu riska neto pozīciju nosaka kā starpību starp pret procentu likmju izmaiņām jutīgiem aktīviem, kuriem pieskaitītas garās ārpusbilances pozīcijas, un pasīviem, kuriem pieskaitītas īsās ārpusbilances pozīcijas, katrā termiņu grupā; 17.2. procentu riska kopējo pozīciju nosaka kā starpību starp pret procentu likmju izmaiņām jutīgiem aktīviem un pasīviem augošā termiņu secībā (piemēram, procentu riska kopējo pozīciju ar termiņu līdz trim mēnešiem aprēķina, summējot procentu riska neto pozīciju intervālā līdz vienam mēnesim un procentu riska neto pozīciju intervālā no viena līdz trim mēnešiem). 18