23. Article

Netirdzniecības portfeļa procentu likmju riska pozīcijas svērtās vērtības aprēķina, ievērojot šādas prasības: 23.1. netirdzniecības portfeļa riska darījumus un pozīcijas grupē 2.pielikuma tabulas 'Netirdzniecības portfeļa procentu likmju riska pārskats" 1.ailē noteiktajās termiņu grupās atbilstoši atlikušajam termiņam un ņemot vērā noteikumu 13. 16.punkta prasības; 23.2. attiecīgās termiņa grupas procentu likmju riska neto pozīciju, t.i., starpību starp netirdzniecības portfeļa garajām un īsajām pozīcijām, reizina ar 2.pielikuma tabulas 'Netirdzniecības portfeļa procentu likmju riska pārskats" 4.ailē noteikto svēršanas faktoru (reizinātāju). Svēršanas faktori (reizinātāji) tiek aprēķināti katrai termiņu grupai, pamatojoties uz modificētā ilguma (modified duration) metodi, ņemot vērā procentu likmju šoka parametrus un pieņemot, ka aktīvu vai saistību termiņš ir attiecīgā intervāla vidējais lielums un finanšu instrumentu vidējais ienesīgums ir 5 procenti; 23.3. kopējās procentu likmju riska pozīcijas svērtās vērtības noteikšanai summē katrai termiņu grupai aprēķināto procentu likmju riska pozīcijas svērto vērtību. 24