30. Article

Tirgus risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra noteikšanai banka var lietot minimālo kapitāla prasību noteikumu 174. 270. punktā aprakstīto standartizēto pieeju, veicot šādu papildu novērtējumu un atbilstošas korekcijas tirgus risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmērā: 30.1. kapitāla vērtspapīru riska segšanai nepieciešamā kapitāla noteikšanai banka var salīdzināt valsts nacionālā tirgus kopējo kapitāla vērtspapīru tīro pozīciju veidojošo kapitāla vērtspapīru varbūtējo riska vērtību kopsummu (kapitāla vērtspapīra pozīcijas vērtības reizinājums ar atbilstošā kapitāla vērtspapīra vērtības gada svārstīgumu) ar kapitāla vērtspapīru vispārējā riska kapitāla prasību, kas aprēķināta, lietojot standartizēto pieeju. Kapitāla vērtspapīru vispārējā riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra noteikšanai ieteicams izmantot lielāko no aprēķinātajām vērtībām. Kapitāla vērtspapīru vērtību svārstīgumu (volatility) (standartnovirzes (standard deviations)) atbilstoši pozīciju turēšanas (holding) periodam un vēlamajam ticamības intervālam aprēķina, pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem un nākotnes aplēsēm; 30.2. ārvalstu valūtas riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra noteikšanai banka var salīdzināt kopējo tīro pozīciju aprēķināto ārvalstu valūtu varbūtējo riska vērtību kopsummu (ārvalstu valūtas atklātās tīrās pozīcijas reizinājums ar atbilstošās ārvalstu valūtas kursa gada svārstīgumu) ar ārvalstu valūtu riska kapitāla prasību, kas aprēķināta, lietojot standartizēto pieeju. Ārvalstu valūtas riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra noteikšanai banka izmanto lielāko no aprēķinātajām vērtībām. Ārvalstu valūtu kursu svārstīgumu (volatility) (standartnovirzes (standard deviations)) atbilstoši pozīciju turēšanas (holding) periodam un vēlamajam ticamības intervālam aprēķina, pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem un nākotnes aplēsēm; 30.3. banka regulāri veic tirgus risku stresa testēšanu. Lai to veiktu, banka prognozē tādus notikumus, kas var ietekmēt tirgus risku lielumu. Stresa testēšanas rezultātus ņem vērā, nosakot tirgus risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru. 31 (Grozīts ar FKTK 28.01.2011. noteikumiem Nr.11)