31. Article

Ja banka tirgus risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra noteikšanai lieto RPV modeļus, kas atbilst minimālo kapitāla prasību noteikumiem, tā analizē stresa testēšanas rezultātus, šo modeļu ierobežojumus un modeļos izmantoto pieņēmumu (piemēram, korelāciju pieņēmumu, pieņēmumu par diversifikācijas efektiem, ilguma (duration) pieņēmumu) ietekmi uz modeļu rezultātiem. Stresa testēšanas rezultāti tiek ņemti vērā, nosakot tirgus risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru. 32 (Grozīts ar FKTK 28.01.2011. noteikumiem Nr.11)