32. Article

Banka tās darbībai piemītošo tirgus risku lieluma un tirgus risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra noteikšanai var izstrādāt no minimālo kapitāla prasību noteikumos atļautajām pieejām atšķirīgu iekšējo modeli vai metodi, nodrošinot, ka: 32.1. iekšējais modelis vai metode aptver visus būtiskos tirgus risku avotus; 32.2. iekšējā modelī vai metodē banka izmanto kādu no vispārēji atzītām metodēm, (piemēram, paredzamā iztrūkuma (expected shortfall) modeli vai citu metodi, kas minēta Bāzeles Banku uzraudzības komitejas izstrādātajās rekomendācijās "Pieeju veidi un strīdīgie jautājumi (problēmas) ekonomiskā kapitāla sistēmās" (Range of practices and issues in economic capital frameworks)5); 32.3. bankas iekšējais modelis vai metode ir dokumentēta bankas iekšējos normatīvajos dokumentos, t.sk. ir aprakstītas tirgus risku iekšējā modeļa vai metodes pamatnostādnes (koncepcija), galvenie parametri un pieņēmumi (piemēram, finanšu instrumentu cenu izmaiņas, tirgus likviditāte, turēšanas periods, ticamības intervāls u.tml.); 32.4. ir novērtēti un dokumentēti izmantotā modeļa vai metodes ierobežojumi un pieņēmumi, kā arī šo ierobežojumu un pieņēmumu ietekme uz rezultātu ticamību; 32.5. tiek veikta iekšējā modeļa vai metodes darbības, tās elementu un parametru stresa testēšana, lai novērtētu iekšējā modeļa vai metodes darbības atbilstību tirgus tendencēm un to rezultātu ticamību; 32.6. stresa testēšanas rezultāti tiek ņemti vērā, nosakot tirgus risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru. 33 (Grozīts ar FKTK 28.01.2011. noteikumiem Nr.11)