38. Article

Banka, kura operacionālā riska segšanai nepieciešamā kapitāla aprēķinam izmanto tās izstrādāto no minimālo kapitāla prasību noteikumu prasībām atšķirīgu iekšējo modeli vai metodi, nodrošina, ka: 38.1. iekšējā modelī vai metodē tiek izmantota kāda no vispārēji atzītām pieejām, (piemēram, zaudējumu sadalījuma pieeja (loss distribution approach), uz scenārijiem balstītā pieeja (scenario based approach) vai riska faktoru un kontroles pieeja (risk drivers and controls approach)); 38.2. iekšējā modelī vai metodē lietotā metodoloģija aptver visu tās darbībai piemītošo operacionālo risku dažādos bankas darbības veidos, ģeogrāfiskās atrašanās vietās, juridiskajās struktūrās vai citos attiecīgajos iedalījumos, ko noteikusi pati banka; 38.3. ir aprakstītas iekšējā modeļa vai metodes pamatnostādnes (koncepcija), galvenie parametri un pieņēmumi; 38.4. tiek veiktas iekšējā modeļa vai metodes darbības, elementu, parametru un rezultātu pārbaudes, lai novērtētu iekšējā modeļa vai metodes darbības drošumu un rezultātu ticamību, kā arī minētās pārbaudes un to rezultāti tiek dokumentēti; 38.5. tiek veikts izvērtējums, t.sk. stresa testēšana, vai šādi aprēķinātais operacionālā riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmērs ir pietiekams visu ar šo risku saistīto iespējamo zaudējumu segšanai. Stresa testēšanas rezultātus banka ņem vērā, nosakot operacionālā riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru; 38.6. tiek analizēti izstrādātā iekšējā modeļa vai metodes ierobežojumi un tajā izmantotie pieņēmumi (piemēram, korelāciju pieņēmumi), kā arī šo ierobežojumu un pieņēmumu ietekme uz operacionālā riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra aprēķina rezultātiem. 39 (Grozīts ar FKTK 28.01.2011. noteikumiem Nr.11) Riski, kuriem nav noteiktas regulējošās minimālās kapitāla prasības