56. Article

Likviditātes riska stresa testēšanas scenāriji ietver gan iekšējos faktorus (krīze bankā, bankas filiālē, bankas mātes sabiedrībā), gan ārējos faktorus (vispārēja tirgus krīze gan Latvijā, gan ārvalstīs). Banka stresa testēšanā analizē, piemēram, šādus scenārijus: 56.1. vispārēja tirgus krīze gan Latvijā, gan ārvalstīs, t.sk.: 56.1.1. vienlaicīga resursu nepieejamība iepriekš augsti likvīdos tirgus, 56.1.2. likviditātes zudums vērtspapīru tirgos, 56.1.3. strikti ierobežojumi ieķīlāt aktīvus, 56.1.4. traucējumi maksājumu un norēķinu sistēmās; 56.2. bankas likviditātes problēmas reputācijas riska notikumu rezultātā; 56.3. ja banka ir citas bankas meitas sabiedrība un bankas likviditātes risks tiek pārvaldīts centralizēti, banka analizē iespēju iegūt finansējumu arī gadījumos, ja mātes sabiedrība nevar nodrošināt nepieciešamos resursus. 57 (Grozīts ar FKTK 28.01.2011. noteikumiem Nr.11) Pārējie riski 58