27. Article

Lai identificētu potenciālo likviditātes problēmu avotus un noteiktu nepieciešamo likviditātes rezerves apmēru, kredītiestāde regulāri, bet ne retāk kā reizi pusgadā, veic stresa testēšanu (t.i., analizē un izvērtē iespējamos attīstības scenārijus dažādiem laika posmiem un dažādiem stresa līmeņiem), kas ietver šādus scenārijus: 27.1. kredītiestādes krīze (institution-specific) iekšējie, kredītiestādei raksturīgie nelabvēlīgie notikumi, piemēram: 27.1.1. kredītiestādes likviditātes problēmas reputācijas riska notikumu rezultātā, 27.1.2. kredītiestādes kredītreitinga samazināšana, 27.1.3. ievērojama kredītiestādes piešķirto kredītlīniju izmantošana pirms vēsturiski paredzamā termiņa, 27.1.4. privātpersonu noguldījumu aizplūde, noguldījumu termiņu samazinājums, 27.1.5. juridisko personu (lielo klientu), īpaši nerezidentu, strauja aizplūde, 27.1.6. strikti aktīvu ieķīlāšanas ierobežojumi, papildu nodrošinājuma pieprasījums; 27.2. vispārēja tirgus krīze (market-wide) izmaiņas vispārējos tirgus nosacījumos, piemēram: 27.2.1. vienlaicīga resursu nepieejamība iepriekš augsti likvīdos tirgos un kredītiestādes likvīdo aktīvu vērtības samazināšanās, 27.2.2. likviditātes zudums vērtspapīru tirgos, 27.2.3. lielākā sistēmiski nozīmīgā tirgus dalībnieka aiziešana no konkrētā tirgus, 27.2.4. sarežģījumi starpbanku tirgū, 27.2.5. valūtas konvertācijas ierobežojumi, 27.2.6. traucējumi maksājumu un norēķinu sistēmās, īpaši, ja kredītiestāde savā darbībā paļaujas uz kredītiestādes grupas finansējumu; 27.3. kombinētais scenārijs (kredītiestādes krīze un vispārēja tirgus krīze vienlaikus). 28 (Grozīts ar FKTK 28.03.2017. noteikumiem Nr. 59)