1. Article

Izteikt 4.10. punktu šādā redakcijā: "4.10. stresa testēšana - dažādas tehnikas (kvantitatīvas vai kvalitatīvas), ko izmanto, lai noteiktu dažādu ārkārtēju, bet iespējamu nelabvēlīgu notikumu vai izmaiņu tirgus nosacījumos potenciālo ietekmi uz bankas un bankas konsolidācijas grupas risku līmeni un finanšu un kapitāla rādītājiem. Šajos noteikumos ar stresa testēšanu apzīmē gan jutīguma analīzi (sensitivity analysis), gan scenāriju analīzi (scenario analysis), gan reverso stresa testēšanu (reverse stress testing). Jutīguma analīzi izmanto, lai noteiktu kāda atsevišķa riska faktora vai vairāku riska faktoru vienlaicīgu nelabvēlīgu izmaiņu ietekmi uz bankas risku līmeni un finanšu un kapitāla rādītājiem (t.i., lai novērtētu bankas finanšu un kapitāla rādītāju jutīgumu pret izmaiņām vienā vai vairākos riska faktoros). Scenāriju analīzi izmanto, lai novērtētu bankas darbībai būtiska nelabvēlīga scenārija (t.i., iekšēja vai ārēja nelabvēlīga notikuma vai nelabvēlīgu izmaiņu makroekonomiskajos rādītājos vai tirgus nosacījumos) ietekmi uz visu bankas darbībai piemītošo būtisko risku līmeni un finanšu un kapitāla rādītājiem. Reverso stresa testēšanu izmanto, lai identificētu tādas negatīvas sekas (piemēram, darbības zaudējumi, aktīvu vērtības samazināšanās, aktīvu likviditātes zudums, noguldījumu aizplūde, finansējuma avotu nepieejamība u.tml.), kā rezultātā var tikt apdraudēta bankas turpmākā darbība, apzinātu notikumus vai notikumu kombinācijas, kā rezultātā minētās negatīvās sekas var iestāties, un identificētu nepieciešamos koriģējošos pasākumus;".