23. Article

Riska vērtību iespējas līgumiem (plain vanilla options) nosaka šādi: 23.1. obligāciju iespējas līgumiem – līguma nosacīto pamatvērtību (notional contract value) reizina ar atsauces bāzes aktīva obligācijas tirgus vērtību un delta koeficientu (delta koeficients − koeficients, kas parāda, kādā mērā mainās iespējas līguma vērtība, mainoties bāzes aktīva cenai); 23.2. kapitāla vērtspapīru iespējas līgumiem – noslēgto līgumu skaitu reizina ar līguma nosacīto vērtību, attiecīgā bāzes aktīva tirgus vērtību un delta koeficientu; 23.3. procentu likmju iespējas līgumiem – līguma nosacīto pamatvērtību reizina ar delta koeficientu; 23.4. valūtu iespējas līgumiem – līguma nosacīto pamatvērtību reizina ar delta koeficientu; 23.5. indeksu iespējas līgumiem – noslēgto līgumu skaitu reizina ar līguma nosacīto vērtību, attiecīgā indeksa vērtību un delta koeficientu; 23.6. nākotnes līgumu iespējas līgumiem – noslēgto līgumu skaitu reizina ar līguma nosacīto vērtību, attiecīgā bāzes aktīva tirgus vērtību un delta koeficientu; 23.7. mijmaiņas darījumu iespējas līgumiem (plain vanilla swaptions) – attiecīgā mijmaiņas darījuma riska vērtību reizina ar delta koeficientu; 23.8. garantijas iespējas un tiesību iespējas līgumiem (warrants and rights) – akciju vai obligāciju skaitu reizina ar attiecīgā bāzes aktīva tirgus vērtību un delta koeficientu. 24