12. Article

Papildināt noteikumus ar 195.1, 195.2, 195.3, 195.4, 195.5 un 195.6 punktu šādā redakcijā: "195.1 Specifiskā riska kapitāla prasība tādiem vērtspapirizēšanas pozīcijā iekļautajiem riska darījumiem, kas veidotu pašu kapitāla samazinājumu vai kam piemērotu 1 250 procentu riska pakāpi, ja to riska svērto vērtību rēķinātu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 4. daļu, nevar būt mazāka par to, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu. 195.2 Vērtspapirizēšanas pozīciju likviditātes nodrošināšanai paredzētajām kredītlīnijām, kurām nav pieejams ĀKNI reitings, kapitāla prasība ir ne mazāka par šo noteikumu 4. pielikuma 4. daļā norādīto. 195.3 Atkāpjoties no 195. punkta prasībām, iestāde var korelācijas tirdzniecības portfelī iekļautajiem instrumentiem noteikt specifiskā riska kapitāla prasību kā lielāko no šādām summām: 195.31. specifiskā riska kapitāla prasību kopsumma, kas noteikta tikai korelācijas tirdzniecības portfeļa tīrajām garajām pozīcijām; 195.32. specifiskā riska kapitāla prasību kopsumma, kas noteikta tikai korelācijas tirdzniecības portfeļa tīrajām īsajām pozīcijām. 195.4 Korelācijas tirdzniecības portfeli veido vērtspapirizēšanas pozīcijas un n-to saistību nepildīšanas gadījuma kredīta atvasinātie instrumenti, kas atbilst šādiem kritērijiem: 195.41. pozīcijas nav atkārtotas vērtspapirizēšanas pozīcijas, iespējas līgumi, kuru bāzes aktīvs ir vērtspapirizēšanas laidiens, vai kādi citi atvasinātie instrumenti, kuru bāzes aktīvs ir vērtspapirizēšanas darījums vai shēma, kas neparedz proporcionālas daļas no vērtspapirizēšanas laidiena ieņēmumiem saņemšanu; 195.42. visi atsauces instrumenti ir vai nu viena emitenta/parādnieka instrumenti, tostarp ar viena parādnieka kredītrisku saistītie kredīta atvasinātie instrumenti, attiecībā uz kuriem pastāv likvīds divvirzienu tirgus, vai parasti pārdodami indeksi, kas balstīti uz šo atsauces komercsabiedrību novērtējumiem. Divvirzienu tirgus pastāv, ja ir savstarpēji neatkarīgi godprātīgi piedāvājumi pirkt un pārdot tā, ka cena ir loģiski saistīta ar pēdējās tirdzniecības cenu vai vienas dienas laikā tiek kotētas pašreizējās godprātīgās konkurējošās pirkšanas un pārdošanas cenas un par šādu cenu var norēķināties salīdzinoši īsā laikā, kas atbilst tirdzniecības praksei. 195.5 Korelācijas tirdzniecības portfelī nevar iekļaut pozīcijas, kurām pamatā ir šādi bāzes instrumenti: 195.51. netirdzniecības portfeļa instruments, kas atbilst 97.8. vai 97.9. punktā norādītajām darījumu kategorijām; 195.52. prasība pret ĪNIS. 195.6 Iestāde korelācijas tirdzniecības portfelī var iekļaut pozīcijas, kuras nav ne vērtspapirizēšanas pozīcijas, ne n-to saistību nepildīšanas gadījuma kredīta atvasinātie instrumenti, bet kuras ierobežo citu šā portfeļa pozīciju risku, ar nosacījumu, ka instrumentam vai tā bāzes instrumentiem pastāv likvīds divvirzienu tirgus saskaņā ar 195.42. punktu."