286. Article

Iestāde var izmantot RPV iekšējo modeli tirdzniecības portfelī iekļauto parāda vērtspapīru un kapitāla vērtspapīru specifiskā riska kapitāla prasības aprēķinam, ja papildus šajā daļā minētajām prasībām RPV iekšējais modelis: 286.1. izskaidro portfelī iekļauto finanšu instrumentu cenu vēsturiskās izmaiņas; 286.2. ņem vērā iestādes īpašumā esošo finanšu instrumentu koncentrācijas pakāpi un izmaiņas portfeļa struktūrā; 286.3. uzrāda ticamus rezultātus, neskatoties uz nelabvēlīgiem apstākļiem un faktoriem; 286.4. precīzi atspoguļo specifisko risku, ko pierāda atpakaļejošās pārbaudes. Ja atpakaļejošo pārbaudi veic uz apakšportfeļu (sub-portfolio) bāzes, tad šo apakšportfeļu izvēle ir konsekventa; 286.5. aptver emitentam/parādniekam piemītošo (name-related) pamatrisku, kas nozīmē, ka modelis ir jutīgs pret individuāli raksturīgām atšķirībām starp līdzīgām, bet ne identiskām pozīcijām; 286.6. atspoguļo gadījuma (event) risku; 286.7. konservatīvi novērtē risku, kas saistīts ar mazāk likvīdu pozīciju eksistenci un pozīcijām ar ierobežotu cenu pieejamību reālo tirgus scenāriju gadījumā. Turklāt RPV iekšējais modelis atbilst 274. un 275. punktā datiem izvirzītajām minimālajām prasībām. Ja dati ir nepietiekami vai neatspoguļo pozīcijas vai portfeļa patiesās svārstības, iestāde var izmantot konservatīvus pieņēmumus attiecībā uz šo datu aizvietošanu; 286.8. iestāde var izslēgt no specifiskā riska kapitāla prasību aprēķiniem, kas veikti, izmantojot RPV iekšējo modeli, tādas vērtspapirizēšanas vai n-to saistību nepildīšanas gadījuma kredīta atvasināto instrumentu pozīcijas, kurām tā rēķina specifiskā riska kapitāla prasības saskaņā ar 190. punktu, izņemot tās pozīcijas, uz kurām attiecas 289. punktā noteiktā pieeja; 286.9. attīstoties novērtēšanas tehnikām un veidojoties labākajai praksei, iestāde koriģē RPV iekšējo modeli, lai nodrošinātu tā atbilstību aktuālajām prasībām. Prasības saistību neizpildes riska un migrācijas riska iekšējiem modeļiem