29. Article

Veicot iestādes darbībai piemītošo būtisko risku identificēšanu, iestāde regulāri novērtē, kādi riski var nelabvēlīgi ietekmēt tās darbības mērķu sasniegšanu, t.sk. plānoto finanšu rezultātu sasniegšanu. Iestāde nodrošina, ka būtisko risku identificēšanai tiek izmantoti atbilstoši kvantitatīvie un kvalitatīvie kritēriji, t.sk. stresa testēšana, novērtējuma rezultāti un secinājumi ir pamatoti un dokumentēti un novērtējumā atbilstoši iestādes darbības specifikai tiek izvērtēti vismaz šādi riski: 29.1. kredītrisks; 29.2. tirgus riski; 29.3. operacionālais risks; 29.3.1 darbības atbilstības risks; 29.3.2 noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risks un sankciju risks; 29.3.3 informācijas tehnoloģiju risks; 29.4. procentu likmju risks netirdzniecības portfelī; 29.5. likviditātes risks; 29.6. riski, kas rodas no riska darījumu koncentrācijas; 29.7. atlikušais risks (residual risk) – risks, ka iestādes lietotās kredītriska mazināšanas metodes izrādās mazāk efektīvas, nekā sākotnēji paredzēts; 29.8. riski, kas rodas vērtspapīrošanas darījumu rezultātā, ja iestāde šajos darījumos piedalās kā ieguldītājs, sākotnējais aizdevējs, iniciators vai sponsors; 29.8.1 pārmērīgas sviras risks; 29.8.2 modeļa risks – risks, ka ir pieļautas kļūdas operacionālās darbības rezultātā vai modeļa specifikas ierobežojumi, izstrādājot, ieviešot vai izmantojot iekšējo modeli riska darījumu vērtības noteikšanai vai pašu kapitāla prasību aprēķinam, un lēmumi, kas pieņemti, balstoties uz šāda iekšējā modeļa rezultātiem, var radīt zaudējumus iestādei; 29.9. pārējie iestādes darbību ietekmējošie riski (piemēram, valsts risks, reputācijas risks, stratēģijas risks). 61 (Grozīts ar FKTK 19.12.2013. noteikumiem Nr. 289; FKTK 27.11.2019. noteikumiem Nr. 187) 29.1 Iestāde nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska un sankciju riska integrēšanu iestādes risku pārvaldības sistēmā, kā arī nodrošina to pārvaldīšanu atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, kā arī Komisijas normatīvajos noteikumos, kas nosaka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldīšanu un sankciju riska pārvaldīšanu, noteiktajām prasībām. 62 (FKTK 27.11.2019. noteikumu Nr. 187 redakcijā)