47. Article

Iesaistoties darījumos ar RTN atvasinātajiem finanšu instrumentiem un portfeļa efektīvas vadības darījumos, saņemtais nodrošinājums ir atzīstams par piemērotu darījuma partnera riska pārvaldīšanai, un tas nepārtraukti atbilst visām tālāk minētajām prasībām: 47.1. saņemtais nodrošinājums atbilst likuma 67. pantā noteiktajām prasībām. Saņemtais nodrošinājums, kas nav nauda, ir augsti likvīds un RTT vai tirgots daudzpusējā tirdzniecības sistēmā ar caurskatāmu cenas noteikšanas procesu, kur to īsā laikā var pārdot par cenu, kas ir tuvu pirmspārdošanas vērtējumam; 47.2. saņemto nodrošinājumu novērtē vismaz reizi dienā un aktīvs, kuram piemīt ievērojamas cenu svārstības, nav uzskatāms par atbilstošu nodrošinājumu, ja vien tas netiek pieņemts ar pietiekami piesardzīgu vērtības diskontu (haircut); 47.3. saņemtais nodrošinājums ir ļoti kvalitatīvs, t.i., emitentam saskaņā ar sabiedrības veikto novērtējumu piemīt augsta kredītkvalitāte; 47.4. saņemto nodrošinājumu emitējusi no darījuma partnera neatkarīga persona un savstarpējā korelācija starp nodrošinājuma vērtību un darījuma partnera darbības rezultātiem nav augsta; 47.5. no viena vai vairākiem darījuma partneriem saņemtais nodrošinājums ir pietiekami diversificēts. Par pietiekami diversificētu uzskata tādu nodrošinājumu, kura sastāvā esoša konkrētā emitenta radītais risks jeb darījumu koncentrācijas riska apmērs nepārsniedz 20 procentus no fonda neto aktīvu vērtības. Šo ierobežojumu atļauts pārsniegt, ja vienlaikus tiek ievēroti šādi nosacījumi: 47.5.1. pārvedamos vērtspapīrus vai naudas tirgus instrumentus ir emitējusi vai garantējusi dalībvalsts, ārvalsts, dalībvalsts pašvaldība vai starptautiska institūcija, ja viena vai vairākas dalībvalstis ir tās locekles; 47.5.2. saņemtie pārvedamie vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti ir vismaz no sešām emisijām, un vienas emisijas pārvedamo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu vērtība nepārsniedz 30 procentus no fonda neto aktīvu vērtības; 47.6. sabiedrības izveidotā iekšējās kontroles sistēma nodrošina ar saņemtā nodrošinājuma saistīto risku, t.sk. operacionālā un juridiskā riska, efektīvu pārvaldīšanas procesu, kas aptver risku identifikāciju, novērtēšanu un ierobežošanu; 47.7. īpašuma tiesību maiņas (title transfer) gadījumā saņemto nodrošinājumu nodod turēšanā fonda turētājbankai. Citos gadījumos saņemto nodrošinājumu var nodot tādam līdzekļu turētājam, kura darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde un kurš nav saistīts ar nodrošinājuma sniedzēju; 47.8. saņemtais nodrošinājums ir fonda rīcībā, un to ir tiesības izmantot bez iepriekšējas saskaņošanas ar darījuma partneri; 47.9. saņemtais nodrošinājums, kas nav nauda, nav atsavināts, atkārtoti ieguldīts vai ieķīlāts, vai citādi apgrūtināts ar lietu tiesībām; 47.10. saņemto nodrošinājumu, kas ir nauda, drīkst: 47.10.1. noguldīt, ievērojot likuma 63. panta prasības; 47.10.2. ieguldīt augstas kvalitātes valdības obligācijās; 47.10.3. izmantot aktīvu pirkšanas ar atpakaļpārdevumu (reversais repo) darījumos ar nosacījumu, ka darījumi tiek veikti ar kredītiestādi, kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde, un sabiedrība jebkurā laikā var atsaukt visu naudas summu amortizētās iegādes vērtības apmērā; 47.10.4. ieguldīt īstermiņa naudas tirgus fondos, kuru darbība atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 14.06.2017. Regulā (ES) 2017/1131 par naudas tirgus fondiem noteiktajām prasībām. 48 (Grozīts ar FKTK 29.10.2014. noteikumiem Nr. 247; FKTK 30.04.2019. noteikumiem Nr. 78)