30. Article

Kredītiestāde tās darbībai piemītošā CVA riska lieluma un tā segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra noteikšanai var izstrādāt iekšējo modeli, metodi vai pieeju, nodrošinot, ka: 30.1. iekšējais modelis, metode vai pieeja aptver visus būtiskos CVA riska avotus; 30.2. iekšējā modelī, metodē vai pieejā kredītiestāde izmanto kādu no vispārēji atzītiem modeļiem, metodēm vai pieejām; 30.3. kredītiestādes iekšējais modelis, metode vai pieeja ir dokumentēta kredītiestādes iekšējos normatīvajos dokumentos, t.sk. ir aprakstītas CVA riska iekšējā modeļa, metodes vai pieejas pamatnostādnes (koncepcija), galvenie parametri un pieņēmumi; 30.4. ir novērtēti un dokumentēti izmantotā iekšējā modeļa, metodes vai pieejas ierobežojumi un pieņēmumi, kā arī šo ierobežojumu un pieņēmumu ietekme uz rezultātu ticamību; 30.5. tiek veiktas iekšējā modeļa, metodes vai pieejas darbības, tās elementu, parametru un rezultātu pārbaudes, lai novērtētu iekšējā modeļa, metodes vai pieejas darbības atbilstību tirgus tendencēm un to rezultātu ticamību, kā arī minētās pārbaudes un to rezultāti tiek dokumentēti; 30.6. tiek veikts izvērtējums, vai šādi aprēķinātais CVA riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmērs ir pietiekams visu ar šo risku saistīto iespējamo zaudējumu segšanai. Papildus kredītiestāde veic stresa testēšanu, pamatojoties uz bāzes scenāriju turpmākajiem 12 mēnešiem, analizē iegūtos rezultātus un nepieciešamības gadījumā ņem tos vērā, nosakot CVA riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru; 30.7. ja ar kredītiestādes izstrādāto iekšējo modeli, metodi vai pieeju aprēķinātā CVA riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmērs ir mazāks nekā saskaņā ar ES regulu Nr. 575/2013 aprēķinātās CVA riska pašu kapitāla prasības apmērs, kredītiestāde CVA riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru nosaka vismaz saskaņā ar ES regulu Nr. 575/2013 aprēķinātās CVA riska pašu kapitāla prasības apmērā. 31 Tirgus riski