33. Article

Ja kredītiestāde tirgus risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra noteikšanai lieto iekšējos modeļus, kas atbilst ES regulas Nr. 575/2013 prasībām, tā analizē šo modeļu ierobežojumus un modeļos izmantoto pieņēmumu (piemēram, korelāciju pieņēmumu, pieņēmumu par diversifikācijas efektiem, ilguma (duration) pieņēmumu) ietekmi uz modeļu rezultātiem. Kredītiestāde izvērtē, vai saskaņā ar iekšējiem modeļiem aprēķinātais tirgus risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmērs ir pietiekams ar tirgus risku saistīto iespējamo zaudējumu segšanai. Kredītiestāde papildus veic stresa testēšanu, pamatojoties uz bāzes scenāriju turpmākajiem 12 mēnešiem, kā arī nepieciešamības gadījumā stresa testēšanas rezultātus ņem vērā, nosakot tirgus risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru. 34