5. Article

Lai nodrošinātu efektīvu riska darījumu ar paralēlās kredītiestāžu sistēmas iestādēm koncentrācijas riska pārvaldīšanu, iestāde kredītriska pārvaldīšanas sistēmas ietvaros: 5.1. izstrādā, dokumentē un īsteno politikas un procedūras tās individuālo riska darījumu ar paralēlās kredītiestāžu sistēmas iestādēm identificēšanai, kā arī politikas un procedūras varbūtējo risku, kas rodas no minētajiem riska darījumiem, un to ietekmes identificēšanai, pārraudzībai, kontrolei un mazināšanai; 5.2. nodrošina, ka šo noteikumu 5.1. punktā minētās politikas un procedūras nosaka prasības risku kontroles funkcijai veikt paralēlās kredītiestāžu sistēmas iestādes, pret kuru rodas riska darījums, darbības analīzi, varbūtējo risku, kas iestādei rodas no minētajiem riska darījumiem, un to ietekmes, tostarp veicot stresa testēšanu saskaņā ar pamatscenāriju un pesimistisko scenāriju, analīzi, kā arī minēto risku mazināšanai izmantoto metožu analīzi; 5.3. nosaka kārtību savstarpējās saistības starp paralēlās kredītiestāžu sistēmas iestādēm identificēšanai, kā arī kārtību savstarpējās saistības starp iestādi un paralēlās kredītiestāžu sistēmas iestādēm identificēšanai, īpaši atrunājot situācijas, kurās savstarpējo saistību nav iespējams identificēt, un attiecīgi nosakot atbilstošas metodes varbūtējo risku, kas rodas no nespējas identificēt savstarpējo saistību, mazināšanai; 5.4. nodrošina, ka riski, kas rodas no riska darījumiem ar paralēlās kredītiestāžu sistēmas iestādēm, ir izvērtēti un attiecīgi ņemti vērā kredītriska un koncentrācijas riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra aprēķinā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa ietvaros; 5.5. pamatojoties uz saskaņā ar šo noteikumu 5.2. punktu veiktās analīzes rezultātiem, kredītriska stratēģijā nosaka tās pieļaujamā riska līmeni (tolerance/risk appetite) riska darījumiem ar paralēlās kredītiestāžu sistēmas iestādēm, kā arī kopējo limitu un individuālos limitus riska darījumiem ar paralēlās kredītiestāžu sistēmas iestādēm, ņemot vērā šo noteikumu 8. un 9. punkta prasības. Papildus iestāde nosaka rīcības plānu minētā kopējā limita un individuālo limitu pārkāpšanas gadījumā; 5.6. nosaka informācijas apmaiņas kārtību starp risku kontroles funkciju un iestādes kredītriska komiteju par saskaņā ar šo noteikumu 5.2. punkta prasībām veiktās analīzes rezultātiem, kā arī nodrošina, ka iestādes padome vai dalībnieku sapulce (tālāk tekstā lēmējinstitūcija) un valde ir savlaicīgi informēta par riska darījumiem ar paralēlās kredītiestāžu sistēmas iestādēm, varbūtējiem riskiem, kas rodas no minētajiem riska darījumiem, un to ietekmi. 6