23. Article

Riska vērtību iespējas līgumiem (plain vanilla options) nosaka šādi: 23.1. obligāciju iespējas līgumiem – līguma nosacīto pamatvērtību (notional contract value) reizina ar atsauces bāzes aktīva obligācijas tirgus vērtību un delta koeficientu (delta koeficients ir koeficients, kas parāda, kādā mērā mainās iespējas līguma vērtība, mainoties bāzes aktīva cenai); 23.2. kapitāla vērtspapīru iespējas līgumiem – noslēgto līgumu skaitu reizina ar līguma nosacīto vērtību, attiecīgā bāzes aktīva tirgus vērtību un delta koeficientu; 23.3. procentu likmju iespējas līgumiem – līguma nosacīto pamatvērtību reizina ar delta koeficientu; 23.4. valūtu iespējas līgumiem – līguma nosacīto pamatvērtību reizina ar delta koeficientu; 23.5. indeksu iespējas līgumiem – noslēgto līgumu skaitu reizina ar līguma nosacīto vērtību, attiecīgā indeksa vērtību un delta koeficientu; 23.6. nākotnes līgumu iespējas līgumiem – noslēgto līgumu skaitu reizina ar līguma nosacīto vērtību, attiecīgā bāzes aktīva tirgus vērtību un delta koeficientu; 23.7. mijmaiņas darījumu iespējas līgumiem (plain vanilla swaptions) – attiecīgā mijmaiņas darījuma riska vērtību reizina ar delta koeficientu; 23.8. garantijas iespējas un tiesību iespējas līgumiem (warrants and rights) – akciju vai obligāciju skaitu reizina ar attiecīgā bāzes aktīva tirgus vērtību un delta koeficientu. 24