100. Article

Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2016. gada 29. novembra normatīvie noteikumi Nr. 199 "Kapitāla un likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi". 101 Informatīva atsauce uz Eiropas Banku iestādes pamatnostādnēm Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no: 1) Eiropas Banku iestādes 2014. gada 19. decembra pamatnostādnēm EBI/PN/2014/13 "Pamatnostādnes par kopējām procedūrām un metodoloģiju, ko izmanto uzraudzības pārskatīšanas un novērtēšanas procesā (SREP)"; 2) Eiropas Banku iestādes 2016. gada 3. novembra pamatnostādnēm EBI/PN/2016/10, kas nosaka prasības informācijas sniegšanai par kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu un likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesu uzraudzības pārskatīšanas un novērtēšanas procesa mērķiem (Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes). 102 1 Resurss internetā: http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf. 2 Resurss internetā: http://www.bis.org/publ/bcbs128c.pdf. 3 Resurss internetā: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-review-and-evaluation-srep-and-pillar-2/guidelines-for-common-procedures-and-methodologies-for-the-supervisory-review-and-evaluation-process-srep-. 4 Resurss internetā: http://www.bis.org/publ/bcbs152.htm. 5 Resurss internetā: http://www.bis.org/publ/bcbs152.htm. 6 Resurss internetā: http://www.bis.org/publ/bcbs152.htm. 7 Resurss internetā: http://www.bis.org/publ/bcbs152.htm. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 03.11.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 209(Pielikums grozīts ar FKTK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 65) Kapitāla pietiekamības novērtējuma rezultātu apkopojums Kredītiestāde Datums Rezultātu apkopojuma līmenis Vēlamais kapitāla līmenis (kapitāla pietiekamības mērķi) Risku segšanai nepieciešamais kapitāls Pozīcijas kods Kredītiestādes novērtējums par nepieciešamā kapitāla apmēru, t.sk. kopējo kapitāla rezervju prasības apmēru saskaņā ar Kredītiestāžu likuma prasībām, euro Papildu informācija: nepieciešamā kapitāla apmērs saskaņā ar ES regulu Nr. 575/2013, ievērojot šo noteikumu 23. punktu, euro 1. pīlāra riski1. Kredītrisks1.1. Kredīta vērtības korekcijas risks (CVA risks)1.2. Tirgus riski, t.sk.:1.3. ārvalstu valūtu risks1.3.1. norēķinu risks1.3.2. preču risks1.3.3. pozīcijas risks1.3.4. Operacionālais risks1.4. 2. pīlāra riski2. Procentu likmju risks netirdzniecības portfelī2.1. Koncentrācijas risks, t.sk.:2.2. individuālās koncentrācijas risks2.2.1. nozaru koncentrācijas risks2.2.2. valūtu nesakritības koncentrācijas risks2.2.3. nodrošinājuma koncentrācijas risks2.2.4. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risks2.3. Likviditātes risks2.4. Pārējie riski, t.sk.:2.5. reputācijas risks2.5.1. biznesa modeļa risks2.5.2. citi riski*2.5.3. Papildu kapitāla prasība, kas saistīta ar individuāli noteikto kapitāla pietiekamības rādītāju2.6. Diversifikācijas efekti3. Kopējo kapitāla rezervju prasība, t.sk.:4. kapitāla saglabāšanas rezerve4.1. pretcikliskā kapitāla rezerve4.2. citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve4.3. sistēmiskā riska kapitāla rezerve4.4. Ieteicamā kapitāla rezerve5. Papildu informācija Pozīcijas kods Summa, euro, vai rādītājs,% Kopējā riska darījumu vērtība (TREA) (ES regulas Nr. 2021/451** pārskata "C 02.00 PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS (CA2)" 0010. rinda)6. Individuālais minimālais kapitāla pietiekamības rādītājs7. Kopējā kapitāla rādītājs, t.sk.: (ES regulas Nr. 2021/451 pārskata "C 03.00 KAPITĀLA RĀDĪTĀJI UN KAPITĀLA LĪMEŅI (CA3)" 0050. rinda)8. pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (ES regulas Nr. 2021/451 pārskata "C 03.00 KAPITĀLA RĀDĪTĀJI UN KAPITĀLA LĪMEŅI (CA3)" 0010. rinda)8.1. pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (ES regulas Nr. 2021/451 pārskata "C 03.00 KAPITĀLA RĀDĪTĀJI UN KAPITĀLA LĪMEŅI (CA3)" 0030. rinda)8.2. Kredītiestādes rīcībā esošā kapitāla apmērs Pozīcijas kods Pašu kapitāls saskaņā ar ES regulu Nr. 575/2013, euro Kopā, t.sk.: (ES regulas Nr. 2021/451 pārskata "C 01.00 PAŠU KAPITĀLS (CA1)" 0010. rinda)9. pirmā līmeņa pamata kapitāls (ES regulas Nr. 2021/451 pārskata "C 01.00 PAŠU KAPITĀLS (CA1)" 0020. rinda)9.1. pirmā līmeņa papildu kapitāls (ES regulas Nr. 2021/451 pārskata "C 01.00 PAŠU KAPITĀLS (CA1)" 0530. rinda)9.2. otrā līmeņa kapitāls (ES regulas Nr. 2021/451 pārskata "C 01.00 PAŠU KAPITĀLS (CA1)" 0750. rinda)9.3. TSCR apmēra aprēķins un tā faktiskā izpilde TSCR rādītāja aprēķins un tā faktiskā izpilde Pozīcijas kods Summa, euro Pozīcijas kods Rādītājs, % TSCR apmērs, t.sk.:10. TSCR rādītājs, t.sk.:12. minimālā prasība pirmā līmeņa pamata kapitālam10.1. minimālā prasība pirmā līmeņa pamata kapitālam12.1. Kapitāla pārpalikums vai iztrūkums, t.sk.:11. Kapitāla pārpalikums vai iztrūkums, t.sk.:13. pirmā līmeņa pamata kapitāls11.1. pirmā līmeņa pamata kapitāls13.1. OCR apmēra aprēķins un tā faktiskā izpilde OCR rādītāja aprēķins un tā faktiskā izpilde Pozīcijas kods Summa, euro Pozīcijas kods Rādītājs, % OCR apmērs, t.sk.:14. OCR rādītājs, t.sk.:16. minimālā prasība pirmā līmeņa pamata kapitālam14.1. minimālā prasība pirmā līmeņa pamata kapitālam16.1. Kapitāla pārpalikums vai iztrūkums, t.sk.:15. Kapitāla pārpalikums vai iztrūkums, t.sk.:17. pirmā līmeņa pamata kapitāls15.1. pirmā līmeņa pamata kapitāls17.1. Papildu informācija: plānotie pasākumi kapitāla pietiekamības nodrošināšanai kapitāla nepietiekamības gadījumā Summa, euro Rādītājs, % Plānotais pasākums Kapitāla iztrūkums TSCR apmēra segšanai, t.sk.: pirmā līmeņa pamata kapitāls Pirmā līmeņa pamata kapitāla iztrūkums kopējo kapitāla rezervju prasības un ieteicamās kapitāla rezerves segšanai, t.sk.: kopējo kapitāla rezervju prasības segšanai ieteicamās kapitāla rezerves segšanai * Kredītiestāde iekļauj risku uzskaitījumu atbilstoši kredītiestādes lietotajai risku klasifikācijai. ** Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/451 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014. 2. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 03.11.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 209 Pārskats par kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu Kredītiestāde: Pārskata datums: Kapitāla pietiekamības novērtējuma datums: Rezultātu apkopojuma līmenis: Kopsavilkums Šīs sadaļas mērķis ir sniegt kopsavilkumu par kredītiestādes darbībai piemītošajiem riskiem un svarīgākajiem kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa rezultātiem un secinājumiem. Kopsavilkumā var iekļaut šādu informāciju: