32. Article

Tirgus risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra noteikšanai kredītiestāde var lietot ES regulā Nr. 575/2013 noteikto standartizēto pieeju, veicot šādu papildu novērtējumu un atbilstošas korekcijas tirgus risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmērā: 32.1. kapitāla instrumentu vispārējā riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra noteikšanai kredītiestāde salīdzina kapitāla instrumentu pozīcijas vērtību un tai atbilstošo gada svārstīguma reizinājumu summas vērtību ar kapitāla instrumentu vispārējā riska kapitāla prasību, kas aprēķināta, lietojot standartizēto pieeju. Kapitāla instrumentu vispārējā riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra noteikšanai izmanto lielāko no aprēķinātajām vērtībām. Kapitāla instrumentu vērtību svārstīgumu (volatility) (standartnovirzes (standard deviations)) nosaka atbilstoši pozīciju turēšanas (holding) periodam un vēlamajam ticamības intervālam, pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem un nākotnes aplēsēm; 32.2. parāda instrumentu vispārējā riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra noteikšanai kredītiestāde salīdzina parāda instrumentu vispārējā riska kapitāla prasību, kas aprēķināta, lietojot standartizēto pieeju, ar parāda instrumentu vispārējā riska kapitāla prasību, kas aprēķināta, lietojot vienu vai vairākas metodes un principus, kuri noteikti procentu likmju riska noteikumos. Parāda instrumentu vispārējā riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra noteikšanai kredītiestāde izmanto lielāko no aprēķinātajām vērtībām; 32.3. ārvalstu valūtu riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra noteikšanai kredītiestāde salīdzina neto ārvalstu valūtu atklātās pozīcijas un attiecīgo valūtu gada svārstīguma reizinājumu summu ar ārvalstu valūtu riska kapitāla prasību, kas aprēķināta, lietojot standartizēto pieeju. Ārvalstu valūtu riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra noteikšanai kredītiestāde izmanto lielāko no aprēķinātajām vērtībām. Ārvalstu valūtu kursu svārstīgumu (volatility) (standartnovirzes (standard deviations)) nosaka atbilstoši pozīciju turēšanas (holding) periodam un vēlamajam ticamības intervālam, pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem un nākotnes aplēsēm; 32.4. kredītiestāde regulāri veic tirgus risku stresa testēšanu, pamatojoties uz bāzes scenāriju turpmākajiem 12 mēnešiem. Lai to veiktu, kredītiestāde prognozē tādus notikumus, kas var ietekmēt tirgus risku lielumu. Stresa testēšanas rezultātus ņem vērā, nosakot tirgus risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru. 33