41. Article

Kredītiestāde, kura operacionālā riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra aprēķinam izmanto tās izstrādāto iekšējo modeli, metodi vai pieeju, nodrošina, ka: 41.1. iekšējā modelī, metodē vai pieejā tiek izmantota kāda no vispārēji atzītām pieejām (piemēram, zaudējumu sadalījuma pieeja (loss distribution approach), uz scenārijiem balstītā pieeja (scenario based approach) vai riska faktoru un kontroles pieeja (risk drivers and controls approach)); 41.2. iekšējā modelī, metodē vai pieejā lietotā metodoloģija aptver visu tās darbībai piemītošo operacionālo risku dažādos kredītiestādes darbības veidos, ģeogrāfiskās atrašanās vietās, juridiskajās struktūrās vai citos attiecīgajos iedalījumos, ko noteikusi pati kredītiestāde; 41.3. ir aprakstītas iekšējā modeļa, metodes vai pieejas pamatnostādnes (koncepcija), galvenie parametri un pieņēmumi; 41.4. tiek veiktas iekšējā modeļa, metodes vai pieejas darbības, elementu, parametru un rezultātu pārbaudes, lai novērtētu iekšējā modeļa, metodes vai pieejas darbības drošumu un rezultātu ticamību, kā arī minētās pārbaudes un to rezultāti tiek dokumentēti; 41.5. tiek analizēti izstrādātā iekšējā modeļa, metodes vai pieejas ierobežojumi un tajā izmantotie pieņēmumi (piemēram, korelāciju pieņēmumi), kā arī šo ierobežojumu un pieņēmumu ietekme uz operacionālā riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra aprēķina rezultātiem un to ticamību; 41.6. tiek veikts izvērtējums, vai šādi aprēķinātais operacionālā riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmērs ir pietiekams visu ar šo risku saistīto iespējamo zaudējumu segšanai. Papildus kredītiestāde veic stresa testēšanu, pamatojoties uz bāzes scenāriju turpmākajiem 12 mēnešiem, analizē iegūtos rezultātus un nepieciešamības gadījumā ņem tos vērā, nosakot operacionālā riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru; 41.7. ja ar kredītiestādes izstrādāto iekšējo modeli, metodi vai pieeju aprēķinātais operacionālā riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmērs ir mazāks nekā saskaņā ar ES regulu Nr. 575/2013 aprēķinātās operacionālā riska pašu kapitāla prasības apmērs, kredītiestāde operacionālā riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru nosaka vismaz saskaņā ar ES regulu Nr. 575/2013 aprēķinātās operacionālā riska pašu kapitāla prasības apmērā. 42 2. pīlāra riski