4. Article

Lai veiktu Regulas Nr. 575/2013 340. panta 3. punkta otrajā daļā minēto korekciju priekšlaicīgas atmaksas riskam pakļautā parāda instrumenta modificētā ilguma aprēķinā, iestāde piemēro vienu no šādām formulām: 4.1. CMD = MD × B × (1 + ∆ + 1 ГdB + Ψ), P2kur: CMD – koriģētais modificētais ilgums; MD ‒ modificētais ilgums, kas aprēķināts saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 340. panta 3. punkta pirmo daļu; B ‒ tradicionālas obligācijas teorētiskā tirgus cena; P ‒ atsaucamas obligācijas vai pārdodamas obligācijas tirgus cena; Δ ‒ iegultās izvēles iespējas delta koeficients; Г ‒ iegultās izvēles iespējas gamma koeficients; dB ‒ tradicionālas obligācijas vērtības izmaiņas; Ψ ‒ papildu faktors, kas raksturo darījuma izmaksas un rīcības mainīgos atbilstoši iekšējās atdeves koeficienta izmaiņai 100 bāzes punktu apmērā; 4.2. CMD = P ‒ Δr ‒ P + Δr + Ψ,2 × P0 × Δr kur: CMD – koriģētais modificētais ilgums; P0 ‒ parāda instrumenta, kuram pastāv priekšlaicīgas atmaksas risks, tirgus cena; P – parāda instrumenta, kuram pastāv priekšlaicīgas atmaksas risks, teorētiskā tirgus cena pēc pozitīvas un negatīvas iekšējās atdeves koeficienta izmaiņas par Δr; Δr ‒ iekšējās atdeves koeficienta izmaiņa 50 bāzes punktu apmērā; Ψ ‒ papildu faktors, kas raksturo darījuma izmaksas un rīcības mainīgos atbilstoši iekšējās atdeves koeficienta izmaiņai 100 bāzes punktu apmērā. 5