17. Article

Sabiedrība aprēķina fonda kopējo risku saskaņā ar saistību metodi, ievērojot šādas prasības: 17.1. aprēķina riska vērtību katram atsevišķam AF instrumentam, katram ietvertajam AF instrumentam un darījumam fonda ieguldījumu portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai; 17.2. atbilstoši šo noteikumu 3.5. apakšnodaļai identificē savstarpējā ieskaita un riska ierobežošanas pasākumu piemērošanas iespējas, lai aprēķinātu neto jeb tīro riska vērtību pēc savstarpējā ieskaita un riska ierobežošanas pasākumu piemērošanas, ņemot vērā, ka: 17.2.1. bruto riska vērtība ir vienāda ar katra atsevišķā AF instrumenta, tai skaitā ietverto AF instrumentu, riska vērtību pēc savstarpējā ieskaita pasākumu piemērošanas summu; 17.2.2. fonda ieguldījumu portfelī esoša finanšu aktīva tirgus vērtību drīkst izmantot, lai samazinātu AF instrumentu bruto riska vērtību, ievērojot šo noteikumu 3.5. apakšnodaļā noteiktās prasības; 17.2.3. saskaņā ar šo noteikumu 17.2.2. apakšpunktu koriģētā bruto riska vērtība, kas izteikta absolūtos skaitļos, veido neto riska vērtību; 17.3. aprēķina kopējo riska apmēru, ko veido šādu komponentu summa: 17.3.1. katra AF instrumenta, kam nav piemēroti savstarpējā ieskaita vai riska ierobežošanas pasākumi, riska vērtība, kas izteikta absolūtos skaitļos; 17.3.2. AF instrumentu neto riska vērtība, kas izteikta absolūtos skaitļos; 17.3.3. atbilstoši šo noteikumu 3.6. apakšnodaļai aprēķinātā katra darījuma fonda ieguldījumu portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai riska vērtība. 18