9. Article

Darījuma partnera risks 9.1. Darījuma partnera risks ir iespēja ciest zaudējumus, ja sabiedrības parādnieks (debitors) nepildīs līguma vai darījuma akta noteikumos paredzētās saistības pret sabiedrību, kuras izriet no tirdzniecības portfeļa riska darījumiem. 9.2. Darījuma partnera riska kapitāla prasību aprēķina šādiem tirdzniecības portfelī iekļautajiem posteņiem: 9.2.1. brīvajām piegādēm, ja sabiedrība ir samaksājusi par vērtspapīriem vai precēm, pirms saņēmusi tās, vai nodevusi darījuma partnerim vērtspapīrus vai preces, pirms saņēmusi samaksu par tām, vai arī darījumā ar ārvalstu partneri pagājusi viena darbadiena vai vairākas darbadienas, kopš sabiedrība veikusi samaksu vai piegādi; 9.2.2. līgumiem par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu un vērtspapīru vai preču aizdevumiem, kuru pamatā ir tirdzniecības portfeļa vērtspapīri vai preces; 9.2.3. līgumiem par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu un vērtspapīru vai preču aizņēmumiem, kuru pamatā ir tirdzniecības portfeļa vērtspapīri vai preces; 9.2.4. ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem; 9.2.5. citām prasībām, kuras ir saistītas ar tirdzniecības portfelī iekļautajiem posteņiem (piemēram, ieguldījumu fondu apliecības, komisijas nauda, procenti, dividendes, rezerves iemaksas biržā darījumu nodrošināšanai), bet kuras nav minētas 6.-8. un 9.2.1.-9.2.4. punktā. 9.3. Darījuma partnera riska kapitāla prasību brīvo piegāžu gadījumā nosaka šādi: 9.3.1. aprēķina katras brīvās piegādes darījuma partnera riska svērto vērtību, reizinot vērtspapīru vai preču vērtību vai naudas summu, kuru darījuma partneris ir sabiedrībai parādā, ar nosacīto riska pakāpi, kuru nosaka attiecīgā darījuma partnera saistībām saskaņā ar 4.4. un 9.9. punkta nosacījumiem; 9.3.2. aprēķina saskaņā ar 9.3.1. punkta nosacījumiem aprēķināto riska svērto vērtību kopsummu; 9.3.3. aprēķina darījuma partnera riska kapitāla prasību kā 8 procentus no kopsummas, kas aprēķināta saskaņā ar 9.3.2. punkta nosacījumiem. 9.4. Darījuma partnera riska kapitāla prasību līgumu par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu un vērtspapīru vai preču aizdevuma darījumu gadījumā aprēķina šādi: 9.4.1. aprēķina katra līguma vai darījuma aizvietošanas vērtību kā starpību starp pārdoto vai aizdoto vērtspapīru vai preču tirgus vērtību un saņemto naudas summu vai ķīlas tirgus vērtību; 9.4.2. līguma vai darījuma aizvietošanas vērtību, ja tā ir pozitīva, reizina ar nosacīto riska pakāpi, kuru nosaka attiecīgā darījuma partnera saistībām saskaņā ar 4.4. un 9.9. punkta nosacījumiem; 9.4.3. aprēķina saskaņā ar 9.4.2. punkta nosacījumiem aprēķināto riska svērto vērtību kopsummu; 9.4.4. aprēķina darījuma partnera riska kapitāla prasību kā 8 procentus no kopsummas, kas aprēķināta saskaņā ar 9.4.3. punkta nosacījumiem. 9.5. Darījuma partnera riska kapitāla prasību līgumu par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu un vērtspapīru vai preču aizņēmuma darījumu gadījumā aprēķina šādi: 9.5.1. aprēķina katra līguma vai darījuma aizvietošanas vērtību kā starpību starp samaksāto naudas summu vai nodotās ķīlas tirgus vērtību un nopirkto vai saņemto vērtspapīru vai preču tirgus vērtību; 9.5.2. līguma vai darījuma aizvietošanas vērtību, ja tā ir pozitīva, reizina ar nosacīto riska pakāpi, kuru nosaka attiecīgā darījuma partnera saistībām saskaņā ar 4.4. un 9.9. punkta nosacījumiem; 9.5.3. aprēķina saskaņā ar 9.5.2. punkta nosacījumiem aprēķināto riska svērto vērtību kopsummu; 9.5.4. aprēķina darījuma partnera riska kapitāla prasību kā 8 procentus no kopsummas, kas aprēķināta saskaņā ar 9.5.3. punkta nosacījumiem. 9.6. Veicot 9.4. un 9.5. punktā minētos aprēķinus, uzkrātos procentus pievieno aizņēmuma vai aizdevuma summai un ķīlas tirgus vērtībai. 9.7. Darījuma partnera riska kapitāla prasību ārpusbiržas atvasināto instrumentu gadījumā aprēķina kā 8 procentus no riska svērto vērtību kopsummas, kas aprēķināta saskaņā ar 4.12.-4.17. punkta nosacījumiem, lietojot tirgus metodi un nosacīto riska pakāpi, kura noteikta darījuma partnera saistībām saskaņā ar 4.4.-4.7. un 9.9. punkta nosacījumiem. 9.8. Darījuma partnera riska kapitāla prasību 9.2.5. punktā minētajām prasībām aprēķina kā 8 procentus no riska svērto vērtību kopsummas, kas aprēķināta, reizinot katras prasības vērtību ar nosacīto riska pakāpi, kura noteikta darījuma partnera saistībām saskaņā ar 4.4.-4.7. un 9.9. punkta nosacījumiem. 9.9. Veicot darījuma partnera riska kapitāla prasības aprēķinu, sabiedrība prasībām pret biržām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas pakļautas EK direktīvas 93/6/EEC vai līdzvērtīgām prasībām (sk. 2. pielikumu), var piemērot nosacīto riska pakāpi, kura saskaņā ar 4.4. punkta nosacījumiem noteikta prasībām attiecīgi pret A zonas valstu vai B zonas valstu kredītiestādēm.